由中国运筹学会数学规划分会主办，4188云顶集团官网经济管理学院承办的2016年全国“风险管理与随机优化”高级讲习班将于2016年6月12日—6月17日在4188云顶集团官网举行。讲习班邀请了国内外著名风险管理与随机优化方面的专家授课，具体安排如下:

一、讲习班日程

二、风险管理与随机优化前沿学术论坛

主持人：马义中教授

欢迎广大研究生踊跃参加！

                                                   经济管理学院

                                                                                                              2016.6.8

附：授课专家与课程简介

1、海外专家:Alexander Shapiro教授 (美国佐治亚理工大学)

题目: Stochastic Optimization

摘要: Optimization problems involving stochastic models occur in almost all areas of science and engineering, such as telecommunications, medicine, and finance. This course focuses on optimization problems involving uncertain parameters and covers the theoretical foundations and recent advances the area of stochastic programming.

个人简介: Alexander Shapiro是美国佐治亚理工大学工业与系统工程学院教授,著名随机优化专家。发表SCI等高水平论文130余篇，出版学术著作多部。2004年列为“ISI Highly Cited Researcher”（ISI高被引学者）。现担任Mathematical Programmin杂志主编，Mathematics of Operations Research, ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations, Computational Management Science等杂志编委，曾担任Operations Research（Optimization）的区域主编。2010年受邀参加国际数学家大会并作特邀专题报告。2013年被INFORMS最优化分会授予Khachiyan奖。

2、国内专家:

（1）陈志平教授（西安交通大学）

题目:情景树生成与约减的典型算法及其在动态投资组合管理中的应用

摘要:情景树是将动态随机优化问题转化为可实际求解的非线性规划问题的有效技术。在简要介绍随机优化的基本模型和随机规划问题定量稳定性的主要结论后，本报告将给出情景树生成与约减的几类典型算法:情景树生成的算法包括K-means聚类算法、矩匹配算法、混合型序列生成算法、极值情景的生成方法；情景树约减的算法包括单结点约减法、多结点约减法、确保无套利的情景树约减算法、以及通过修正结点值的几种情景树约减算法。为说明上述算法的优缺点，我们将所述的每个情景树生成或约减算法均用于求解某个多阶段投资组合选择问题，并对实证结果进行分析。

个人简介:陈志平教授现任西安交通大学数学与统计学院副院长，《工程数学学报》编辑部主任，曾任西安交通大学金禾经济研究中心副主任、理学院科学计算与应用软件系主任、西安交通大学理学院科学计算研究所副所长。他于1982年考入西安交通大学数学系，分别于1986、1989和1992年获西安交通大学理学学士、理学硕士与理学博士学位。1992年博士毕业后留校工作至今，1996年晋升为副教授，2002年晋升为教授。曾多次应邀出国进行学术交流与合作研究，典型的有:1994.11--1995.5 荷兰Eindhoven工业大学访问研究员；1996.5--1997.12 英国剑桥大学博士后研究员；1998.3--1998.6 香港中文大学博士后研究员；1999.6--1999.8 香港大学助理研究员；2002.7--2002.11 澳大利亚悉尼大学访问研究员；1999.3--1999.5，2001.4 -- 2001.8，2003.7 -- 2003.8，2004.7 -- 2004.9 香港理工大学助理研究员、研究员。现担任《OR Spectrum》（德SCI）杂志编委，《Pacific Journal of Optimization》（日 SCI）特邀编委，《Mathematical Reviews》（美国）特约评论员、《工程数学学报》编委、编辑部主任、《运筹与模糊数学》编委、西安交通大学金禾经济研究中心学位委员会副主席、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。

（2）林贵华教授（上海大学）

题目:随机均衡问题与带均衡约束的随机规划问题

摘要:包括随机变分不等式、随机互补问题在内的各类随机均衡问题以及带均衡约束的数学规划问题等近年来受到了许多学者的关注，相关的研究成果日渐丰富。本讲座将主要介绍上述几类问题的研究进展，其中包括:随机均衡问题的各种确定型模型及其数值算法；带均衡约束的数学规划问题的分类及其数值算法；其它相关研究进展等。

个人简介:林贵华教授2004年3月博士毕业于日本京都大学。2004年11月至2006年11月期间作为“JSPS外国人特别研究员”受聘于日本京都大学情报学研究科，并分别于2004年5-7月、2009年4-6月访问香港理工大学，2009年7-9月访问英国南安普顿大学，2010年6-7月访问加拿大维多利亚大学。在Mathematical Programming、SIAM Journal on Optimization、Mathematics of Computation等国际主流杂志发表学术论文50余篇。曾担任SCI杂志Pacific Journal of Optimization的客座主编，中国运筹学会数学规划分会理事，《美国数学评论》评论员。主持国家自然科学基金项目3项、教育部人文社科基金项目1项、上海市教委科研创新重点项目1项、高等学校博士点新教师基金项目1项、教育部留学回国科研启动基金项目1项、日本学术振兴会科研资助项目1项。所指导博士生曾获2014年度辽宁省优秀博士学位论文。

（3）张立卫教授（大连理工大学）

题目:Sequential convex approximation methods for joint chance constrained optimization problems

摘要:When there is parameter uncertainty in the constraints of a convex optimization problem, it is natural to formulate the problem as a joint chance constrained program (JCCP) which requires all constraints are satisfied simultaneously with a given large probability. We propose to solve the problem by a sequence of convex approximations. We show that the solutions of the sequence of approximations converge to a Karush-Kuhn-Tuck (KKT) point of the JCCP under a certain asymptotic regime. Furthermore, we propose to use a gradient-based Monte Carlo method to solve the sequence of convex approximation problems. This talk consists of three parts. In the first part, we mainly explain sequential convex approximation approach and its convergence theory developed by Hong, Yang and Zhang (2011) for joint chance constrained optimization problems;In the second part, we discuss the logarithm-sum-exponential smoothing technique to approximate a joint chance constraint developed by Hu, Hong and Zhang (2013);In the third part , we discuss the sequential convex approximation based on a class of smoothing functions for a joint chance constraint function developed by Shan, Xiao and Zhang (2014).

个人简介:张立卫,1966年9月出生,大连理工大学数学科学学院教授，运筹学与控制论专业博士生导师，金融数学与保险专业博士生导师。1989，1992，1998于大连理工大学应用数学系获得学士，硕士和博士学位，1999-2001在中科院计算数学与科学工程计算研究所从事博士后研究工作。1992年留校工作，1999年被评聘为教授。张立卫从1995年起访问过意大利Bergmao大学，新加坡南洋理工大学，新加坡国立大学，香港中文大学，香港理工大学，香港科技大学，与同行合作。张立卫现任《运筹学学报》编委，中国运筹学会数学规划分会副理事长。张立卫目前的研究兴趣是随机优化、矩阵优化与均衡优化。

3、前沿学术论坛报告学者:

（1）胡照林博士（同济大学）

题目:Emergency Medical Services Location: A Stochastic Optimization Approach

摘要:Emergency medical services (EMS) location problems are important forthe healthcare management. In this paper, we consider theuncertainties in the emergency calls, and model the calls as normaldistributions whose parameters are estimated via historical data. Wepropose probability optimization based stochastic double coveragemodels to handle the uncertainties. We reformulate these models asdeterministic mixed integer quadratic programs (MIQP), and designefficient algorithms to solve the MIQPs. We also study the reallocation problems for Shanghai's EMS, and demonstrate theapplication of our approach.

个人简介:胡照林本科毕业于浙江大学数学系，博士毕业于香港科技大学工业工程及物流管理系，现为同济大学经济与管理学院管理科学与工程系副教授，博士生导师。他的研究兴趣包括模拟仿真理论和实践，随机优化，统计学习，风险管理，医疗运作管理等。论文发表于Management Science，Operations Research，INFORMS Journal on Computing等期刊。是Operations Research，IEEE Transactions on Automatic Control，Asia-Pacific Journal of Operational Research等期刊和Winter Simulation Conference等会议的审稿人。胡照林曾获得美国工业工程师协会Pritsker博士论文奖三等奖。曾主持国家自然科学基金青年基金1项和上海市浦江人才计划1项。当前参与1项国家自然科学基金重点项目并负责子课题。

（2）刘永朝博士（大连海事大学）

题目:Distributionally Robust Equilibrium: Modelling and Applications

摘要:We present several distributionally robust equilibrium models for dealing with asituation where some or all of the players lack of complete information on the trueprobability distribution of the underlying uncertainty but they need to make a decisionprior to realization of the uncertainty. We start with a distributionally robust Nashequilibrium model where each player uses partial information to construct a set ofdistributions and chooses an optimal decision on the basis of the worst distributionrather than worst scenario to hedge the risk arising from ambiguity of the trueprobability distribution. We investigate existence of equilibrium and develop anumerical scheme for computing it. Special cases are considered where thedistributionally robust Nash equilibrium model can be reformulated as an ordinarydeterministic Nash equilibrium. We then extend the discussion to distributionallyrobust Stackelberg models: a robust follower model and a robust leader model. Theproposed modeling framework is used to study hierarchical competition in a supplychain management where a buyer not only invests in its own capacity to supply auncertain market but also outsources a certain amount of market supplies to multiplecompeting suppliers who invest in capacity for the buyer's orders. The new modelindicates that the buyer has more incentives to invest in capacity whereas thesuppliers are less to do so in the case when the latter are confronted with moredemand uncertainty.

个人简介:刘永朝，1982 年 7 月出生，大连海事大学数学系副教授。分别在2005 年和2008 年于大连海事大学数学系获得学士和硕士学位，2011 年于大连理工大学数学科学学院获得博士学位。同年 7 月进入大连海事大学数学系工作， 2013 年 7 月被评聘为副教授，2014 年 11 月至 2016年 4 月，英国南安普顿大学从事博士后研究。刘永朝主要从事随机优化和分布鲁棒优化方面的研究，发表 SCI 检索论文 10 余篇，其中有论文发表在Mathematics of Operations Research，Mathematical Programming，SIAM Journal on Optimization 期刊上。刘永朝 2012 年获得国家自然科学基金青年基金的资助， 2015 年获得国家自然科学基金面上基金资助。

（3）屈绍建教授（上海理工大学）

题目:Distributionally Robust Games with an Application toSupply Chain

个人简介:屈绍建，1978 年6 月生，男， 2008年以“优秀博士毕业生”称号毕业于西安交通大学，并入职哈尔滨工业大学基础与交叉科研院，2010年破格提升为副教授，2014年12月入职上海理工大学，被评为上海市东方学者特聘教授，从2002年至今一直从事供应链管理、投资组合管理、鲁棒优化、博弈论以及最优化理论、方法及其应用等方面的研究。以第一作者发表SCI检索论文20余篇，积极参与多项基金工作，目前参与和主持的各类国家级、省级、校级项目有十余项，其中主持两项国家自然科学基金，入选上海市高教系统特聘教授(东方学者)资金支持计划，主持一项上海理工大学领军人才项目。

（4）徐凤敏教授（西安交通大学）

题目:Theory and Algorithms for Sparse Finance Optimization

摘要:In the practical business environment, portfolio managers often face businessdriven requirements that limit the number of constituents in their optimal portfolio. A natural sparse finance optimization model is thus to minimize a givenobjective function while enforcing an upper bound on the number of assets inthe portfolio. In this talk we consider three kinds of sparse finance optimizationproblem, including sparse portfolio selection, sparse index tracking and sparseportfolio rebalancing. In particular, we propose an efficient method for solvingtheseproblems. Under some suitable assumptions, we establish that any accumulation point of the sequence generated by our method is a local minimizer ofthese sparse finance optimization problems. We also conduct empirical tests todemonstrate that our approach generally produces sparse portfolios with higherout-of-sample performance.

个人简介:徐凤敏，现任西安交通大学经济与金融学院教授，长期从事最优化理论与算法、稀疏优化、金融优化等方面的研究，尤其对压缩传感、投资组合管理和正则化中涉及的优化模型和算法方面有突出的成绩。徐凤敏教授于2005年在西安交通大学获博士学位，2001年加入西安交通大学理学院，历任助教，讲师，副教授，2016年任西安交通大学经济与金融学院教授。徐凤敏教授自2009年起多次访问香港理工大学，韩国首尔国立大学，进行合作研究。徐凤敏教授目前主持国家自然科学基金2项，博士后科学基金1项，中科院开放课题1项，学校基金2项，现已发表学术论文20篇，分别发表在SIAM J. Sci. Comput., European J. Oper. Res., Ann. Oper. Res.等运筹学与管理科学国内国际权威杂志上，其中被SCI检索18篇，入选高倍引用ESI论文2篇。徐凤敏教授现任全国经济数学与管理数学学会常务理事及秘书长，中国运筹学会数学规划分会理事，中国双选法学会理事。